Simulador de posição Patrocinadores Oficiais da OIC Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Podem ser obtidas cópias deste documento do seu corretor, de qualquer troca sobre as opções negociadas ou contatando a The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investmentervicestheocc). Cópia 1998-2017 The Options Industry Council - Todos os direitos reservados. Veja nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário. Siga-nos: o Usuário reconhece a revisão do Contrato do Usuário e da Política de Privacidade que regem este site. O uso contínuo constitui a aceitação dos termos e condições nele contidos. Folha de cálculo de Preços de Apoio A minha planilha de preços de opções permitirá que você pague opções de chamadas e opções europeias usando o modelo Black e Scholes. Compreender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, como o preço subjacente, a volatilidade, o tempo de expiração, etc, é melhor feito por simulação. Quando eu aprendi sobre as opções, comecei a construir uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensas das chamadas e colocações, e também o que os perfis aparentam de diferentes combinações. Eu carreguei meu livro aqui e você está bem-vindo. Simplificado Na guia da planilha básica, você encontrará uma calculadora de opção simples que gera valores justos e opção Gregos para uma única chamada e coloque de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo. Volatilidade implícita Debaixo das principais saídas de preços é uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de chamada e colocação. Aqui, você insere os preços de mercado das opções, já pagas ou bidask na célula White Market Price e a planilha calcula a volatilidade que o modelo usaria para gerar um preço teórico que esteja em linha com o preço do mercado ou seja A volatilidade implícita. Gráficos Payoff A guia PayoffGraphs fornece o perfil de perda e lucro das pernas básicas da opção comprar chamada, vender chamada, comprar colocar e vender colocar. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas alterações afetam o perfil de lucro de cada opção. Estratégias A guia Estratégias permite que você crie combinações de opções de até 10 componentes. Novamente, use as áreas de tempo para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo. Preços teóricos e gregos Use esta fórmula Excel para gerar preços teóricos para qualquer chamada ou colocação, bem como a opção Gregos: OTWBlackScholes (Tipo, Saída, Preço Subjacente, Preço de Exercício, Tempo, Taxas de Juros, Volatilidade, Rendimento de Dividendos) Tipo c Chamada, P pondo, s Stock Output p preço teórico, d delta, g gamma, t theta, v vega, r rho Preço Subjacente O preço de mercado atual do estoque Preço de exercício O preço de exercício da opção Tempo Tempo de expiração em anos, por exemplo, 0,50 Taxas de juros de 6 meses como uma porcentagem, e. 5 0,05 Volatlidade Como uma percentagem, e. 25 0,25 rendimento de dividendo como uma porcentagem, e. 4 0,04 Uma fórmula de amostra pareceria OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Volatilidade Implícita OTWIV (Tipo, Preço Subjacente, Preço de Exercício, Tempo, Taxas de Juros, Preço de Mercado, Rendimento de Dividendo) Mesmas insumos como acima, exceto: Preço de Mercado O último mercado atual, bidask da opção Exemplo: OTWIV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Se você estiver tendo problemas para que as fórmulas funcionem, verifique a página de suporte ou envie-me um e-mail. Se você estiver depois de uma versão on-line de uma calculadora de opções, então você deve visitar o preço da opção Apenas para observar que muito do que eu aprendi que fez essa planilha possível foi tirada do livro altamente aclamado sobre modelagem financeira por Simon Benninga - Modelagem Financeira - 3 Edição Se você é um viciado no Excel, você adorará este livro. Há muitos problemas do mundo real que Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios que Simon ilustra. Você pode encontrar uma cópia da Modelagem Financeira na Amazon, é claro. Comentários (110) Peter 12 de janeiro de 2017 às 5:23 pm Obrigado pelo feedback, aprecio, eu vejo o que você quer dizer, no entanto, como as ações não possuem um tamanho de contrato, deixei isso fora dos cálculos de recompensa. Em vez disso, a forma correta de contabilizar isso ao comparar ações com opções é usar o montante apropriado de ações que a opção representa, ou seja, para uma Chamada Coberta, você entraria 100 para o volume de ações por cada 1 contrato de opção vendido. Se você usasse 1 para 1, isso implicaria que você só comprou 1 ação. Até você. Se você preferir incorporar o multiplicador nos cálculos e usar unidades únicas para o estoque, isso também é bom. Eu só gostaria de ver quantos contratos de ações eu estou comprando. É isto que você quer dizer. Eu espero que não tenha entendido mal você Mike C 12 de janeiro de 2017 às 6:26 am Você tem um erro na sua folha de cálculo dependendo de como você olha para ela. Envolve o gráfico teórico vs o gráfico de recompensa com uma posição de estoque envolvida. Para sua recompensa, identifique a perna como estoque e não use o multiplicador da opção. Para o gráfico theo e grego, você sempre se multiplica pelo quotmultiplierquot mesmo para as pernas em estoque, então seus cálculos estão fora por um fator do quotmultiplierquot. PS Você ainda mantém isso, eu o expandi e posso contribuir se você estiver. Peter 14 de dezembro de 2016 às 4:57 pm As setas alteram o valor do deslocamento da data na célula P3. Isso permite que você visualize as mudanças no valor teórico da estratégia conforme passa cada dia. Clark 14 de dezembro de 2016 às 4:12 da manhã. Quais são as setas atualizadas que deveriam fazer na página de estratégias. Peter 7 de outubro de 2014 às 6:21 am Eu usei 5 apenas para garantir que havia buffer suficiente para lidar com altas volatilidades. 200 IV039s não são incomuns - mesmo agora, olhando para PEIX, a greve do 9 de outubro está mostrando 181 no meu terminal de corretores. Mas, é claro, você pode mudar o valor superior se um número menor melhorar o desempenho para você. Eu usei apenas 5 por um amplo espaço. Em relação à volatilidade histórica, eu diria que o uso típico está perto de fechar. Dê uma olhada na minha Calculadora de volatilidade histórica para obter um exemplo. Denis 7 de outubro de 2014 às 3:07 am Apenas uma pergunta simples, estou me perguntando por que o ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility tem um quothigh 5quot a maior volatilidade que eu vejo é de cerca de 60 Portanto, não seria mais sensato fazer o quothigh 2quot. Eu sei que não faz muita diferença para acelerar, mas tende a ser bastante preciso quando se trata de programação. Por outro lado, estou tendo dificuldade em descobrir o que é a Volatilidade Histórica dos ativos subjacentes. Eu sei que algumas pessoas usam close-to-close, média de highamplow, também diferentes médias móveis como 10 dias, 20 dias e 50 dias. Peter 10 de junho de 2014 às 1:09 am Obrigado por publicar Eu aprecio você publicando os números no comentário, no entanto, é difícil para mim ter sentido do que está acontecendo. É possível que você envie-me por e-mail sua folha do Excel (ou versão modificada de) para quotadminquot neste domínio. I039ll dê uma olhada e deixe você saber o que penso. Jack Ford 9 de junho de 2014 às 5:32 am Senhor, na Opção Trading Workbook. xls OptionPage. Mudei o preço do subjacente e o preço de exercício para calcular o IV, conforme abaixo. 7,000.00 Preço Subjacente 24-Nov-11 Hoje039s Data 30.00 Volatilidade Histórica 19-Dez-11 Data de Vencimento 3.50 Taxa Livre de Risco 2,00 Rendimento de Dividendos 25 DTE 0,07 DTE Anos Mercado Teórico Implícito Ataque Preços Preço Preço Volatilidade 6,100.00 ITM 912,98 999,00 57,3540 6,100.00 ITM 912.98 912.98 30.0026 6.100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299 6,100.00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6,100,00 ITM 912,98 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 907,00 24,0288 6,100.00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6,100.00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6,100.00 ITM 912.98 902.00 0.0038 A minha pergunta é. Quando o preço do mercado foi alterado de 906 para 905, por que o IV foi alterado de forma tão dramática. Eu gosto da sua web e excelente livro, eles são os melhores do mercado. Muito obrigado Peter 10 de janeiro de 2014 às 1:14 am Sim, As fucntions que criei usando um macromodule. Existe uma versão de fórmula apenas nesta página. Deixe-me saber se isso funciona. Cdt 9 de janeiro de 2014 às 10:19 pm Eu tentei a planilha no Openoffice, mas não funcionou. Isso usa macros ou funções embutidas Eu estava procurando por algo sem macros, já que meu escritório não funciona geralmente com macros do Excel. Obrigado por qualquer ajuda possível. Ravi 3 de junho de 2013 às 6:40 am Você pode me informar como podemos calcular a Taxa de Risco Livre no caso do par de dólares USDINR ou qualquer outro par em geral. Desde já, obrigado. Peter 28 de maio de 2013 às 7:54 pm Mmm, na verdade não. Você pode mudar a volatilidade para frente e para trás, mas a implementação atual não representa os gregos contra a volatilidade. Você pode verificar a versão on-line. Ele possui uma tabela de simulação no final da página que engloba gregos versus preço e volatilidade. Máximo 24 de maio de 2013 às 8:51 am Olá, o que um ótimo arquivo que eu estou tentando ver como a volatilidade entra em contato com os gregos, é possível fazer isso na página OptionsStrategies Peter 30 de abril de 2013 às 9:38 pm Sim, seu Os números soam direito. Qual folha de trabalho você está olhando e quais valores você está usando? Talvez você possa me enviar sua versão por e-mail e eu posso dar uma olhada Talvez você esteja olhando o PampL que inclui o valor do tempo - não o retorno no vencimento no dia 28 de abril de 2013 às 21h05 Oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou incomodado pelo PL calculado no vencimento. Deve ser feito de duas linhas retas, juntou-se ao preço de exercício, certo, mas não entendi isso. Por exemplo, para uma colocação com greve 9, o prémio utilizado é 0.91, o PL para o preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foi 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando eles deveriam ser 1,09, 0,09, -0,91, -0,91, isn039t que corrija Peter 15 de abril de 2013 às 7:06 pm Mmm. A volatilidade média é mencionada na célula B7 mas não representada graficamente. Eu não queria representá-lo, pois seria apenas uma linha plana em todo o gráfico. É bem-vindo para adicioná-lo - apenas envie-me um e-mail e I039ll lhe envie a versão desprotegida. Ryan 12 de abril de 2013 às 9:11 am Desculpe, eu li de novo minha pergunta e foi confuso. I039m apenas me perguntando se há uma maneira de jogar também em Volatilidade média no gráfico Peter 12 de abril de 2013 às 12:35 am Não tenho certeza se eu entendo corretamente. A volatilidade atual é o que é graficado - a volatilidade calculada diariamente para o período especificado. Ryan 10 de abril de 2013 às 6:52 pm Grande folha de cálculo de volatilidade. I039m perguntando se é possível seguir o que é a volatilidade 039current039. O significado exatamente como o seu Max e Min são plotados no gráfico, é possível adicionar atual, para que possamos ver como mudou Se não for possível, conhece um programa ou está disposto a codificar este Peter, 21 de março de 2013, em 6:35 am O VBA está desbloqueado - basta abrir o editor VBA e todas as fórmulas estão lá. Desmond 21 de março de 2013 às 3:16 am posso saber o formulário ao derivar o preço teórico na guia básica Peter 27 de dezembro de 2012 às 5:19 am Não, ainda não, eu encontrei este site, o que parece ter um let Eu sei se é o que você está fazendo depois. Steve 16 de dezembro de 2012 às 1:22 pm Planilhas ótimas - muito obrigado Você, de qualquer forma, tem uma maneira de calcular os preços theo para as novas opções binárias (expriations diárias) com base nos futuros do Índice (ES, NQ, etc.) que são Negociado em NADEX e outras trocas. Muito obrigado pelas suas planilhas atuais - muito fácil de usar e tão útil. Peter 29 de outubro de 2012 às 11:05 pm Obrigado por escrever. O VBA que eu usei para os cálculos está aberto para que você visualize como necessário dentro da planilha. A fórmula que eu usei para Theta é CT - (UnderlyingPrice Volatility NdOne (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Time, Interest, Volatility, Dividend)) (2 Sqr (Time)) - Interest ExercisePrice Exp (-Interest (Time)) NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice , Tempo, Juros, Volatilidade, Dividendos) CallTheta CT 365 Vlad 29 de outubro de 2012 às 9h43. Gostaria de saber como você calculou o theta em uma opção de chamada básica. Eu praticamente obtive as mesmas respostas para você, mas o theta no meu cálculo está bem fora. Aqui estão os meus pressupostos .. Preço de exercício 40.0 Preço das ações 40.0 Volatilidade 5.0 Taxa de juros 3.0 Vencimento em 1.0 mês (es) 0.1 D1 0.18 D2 0.16 N (d1) 0.57 N (d2) 0.56 A minha opção de compra Sua resposta Delta 0.57 0.57 Gamma 0.69 0.69 Theta -2.06 -0.0056 Vega 0.04 0.04 Rho 0.02 0.02 Opção 0.28 0.28 Thuis é a fórmula que eu tenho para theta em excel que me dá -2.06. (-1 ((Preço de ação) ((1 (SQRT (2PI ()))) EXP (-1 (((D12) 2)))) Volatilidade) (2SQRT (Meses))) - Interest RateStrike PriceEXP (-Interest RateMonths) N (d2. Obrigado por ter tido tempo para ler isso, aguardo com expectativa a audiência.) Peter 4 de junho de 2012 às 12:34 am A margem eo prêmio são diferentes. Uma margem é um depósito que é necessário para cobrir eventuais perdas que Pode ocorrer devido a movimentos de preços adversos. Para as opções, as margens são necessárias para posições curtas líquidas em uma carteira. A margem requerida pode variar entre corretor e produto, mas muitas trocas e corretores de compensação usam o método SPAN para calcular as margens da opção. A posição da opção é longa, então o valor do capital requerido é simplesmente o prémio total pago pela posição - ou seja, a margem não será necessária para posições de opções longas. No caso dos futuros, uma margem (normalmente chamada de margem quotinitial) é exigida por ambos E posições curtas e é definida pela troca e sujeita a mudanças dependendo da volatilidade do mercado. Zora N 1 de junho de 2012 às 11:26 pm Olá, como sou novo em opções de negociação em futuros, explique-me como calcular a margem, ou prémio diário, no Índice de Dólar, como vi na página da ICE Futures US, que o A margem para o estrondo é de apenas 100 dólares. É tão barato que, se eu comprei call e coloque opções com a mesma greve, e forme o straddle, parece rentável exercitar-se no início de uma etapa do cargo que tenho na minha conta em 3000 dólares. Peter 21 de maio de 2012 às 5:32 am iVolatility tem dados FTSE, mas cobram 10 por mês para acessar dados europeus. Eles têm um teste gratuito, então você pode ver se é o que você precisa. B 21 de maio de 2012 às 5:02 am Qualquer um sabe como podemos obter o índice FTSE 100 Volatilidade histórica Peter 3 de abril de 2012 às 7:08 pm Eu acho que o VWAP é usado pelos comerciantes de opções. O VWAP provavelmente seria usado por gerentes de comerciantes institucionais que executam grandes encomendas ao longo do dia e queremos garantir que eles sejam melhores do que o preço médio ponderado ao longo do dia. Você precisaria de um acesso preciso para todas as informações comerciais para calculá-lo, então eu diria que os comerciantes o obteriam de seu corretor ou outro fornecedor. Darong 3 de abril de 2012 às 3:41 am Oi Peter, eu tenho uma pergunta rápida quando eu comecei a estudar Opções. Para o VWAP, normalmente, os comerciantes de opções o calculam por conta própria ou tendem a se referir ao valor calculado por fornecedores de informações, ou etc. Eu quero saber sobre a convenção do mercado de traders039 perspectivas como um todo para negociação de opções. Aprecie se você voltar para mim. No entanto, suponho que, para negociação de curto prazo, os resultados e os perfis de estratégia tornam-se irrelevantes. É um programa de maneiras bem educadas, mas exige que as macros sejam habilitadas para o seu trabalho. Você apenas estará negociando as flutuações de curto prazo no preço com base nos movimentos esperados no subjacente. Amitabh 15 de março de 2012 às 10:02 da manhã Como esse bom trabalho será usado para negociação intradiária ou de curto prazo de opções, pois essas opções fazem tops e fundos de curto prazo. Qualquer estratégia para o mesmo email de Amitabh Choudhury foi removida em 13 de março de 2012, às 7:07 da primeira vez, estou passando por qualquer avaliação útil na negociação de opções. Gostei muito. Mas é preciso fazer um estudo aprofundado para entrar em negociação. Jean charles 10 de fevereiro de 2012 às 9:53 am Tenho que dizer que seu site é um ótimo recurso para negociação de opções e continue. Eu estava procurando sua planilha, mas para o instrumento subjacente forex. Eu vi isso, mas você não oferece para fazer o download. Peter 31 de janeiro de 2012 às 16:28 Você quer dizer um exemplo do código Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página Black Scholes. Dilip kumar 31 de janeiro de 2012 às 3:05 am, por favor, dê um exemplo. Peter 31 de janeiro de 2012 às 2:06 am Você pode abrir o editor VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode ver os exemplos na página do modelo de scholes preto. Iqbal 30 de janeiro de 2012 às 6:22 am Como é que eu posso ver a fórmula atual por trás das células que você usou para obter os dados Obrigado antecipadamente. Peter 26 de janeiro de 2012 às 5:25 pm Oi Amit, há um erro que você pode fornecer O que o sistema operacional você está usando? Você já viu a página de suporte em 25 de janeiro de 2012 às 5:56 am oi .. A pasta de trabalho não está abrindo. Sanjeev 29 de dezembro de 2011 às 22:22 obrigado pelo caderno de trabalho. Você poderia explicar-me a inversão de risco com um ou dois exemplos P 2 de dezembro de 2011 às 10:04 pm Bom dia. O homem indiano negocia hoje Encontrou folha de cálculo, mas trabalha Olhe e precise corrigir para corrigir o problema akshay 29 de novembro de 2011 às 11:35 am Eu sou novo em opções e quero saber como o preço das opções pode nos ajudar. Deepak 17 de novembro de 2011 às 10:13 am obrigado pela resposta. Mas não consigo recolher a Volatilidade Histórica. Taxa de risco livre, dados de rendimento dividido. Você poderia me enviar um arquivo de exemplo para o stock NIFTY. Peter 16 de novembro de 2011 às 17:12 Você pode usar a planilha nesta página para qualquer mercado - você só precisa alterar os preços de preços subjacentes ao recurso que deseja analisar. Deepak 16 de novembro de 2011 às 9:34 am Estou procurando algumas estratégias de hedge de opções com destaque para trabalhar nos mercados indianos. Por favor sugira. Peter 30 de outubro de 2011 às 6:11 am NEEL 0512 30 de outubro de 2011 às 12:36 am HI PETER GOOD MORNING. Peter 5 de outubro de 2011 às 22:39 Ok, eu vejo agora. No Open Office, você deve primeiro ter o JRE instalado - Faça o download do JRE mais recente. Em seguida, no Open Office, você precisa selecionar quotExecutable Codequot em Tools - gt Options - gt LoadSave - gt VBA Properties. Deixe-me saber se isso não funciona. Peter 5 de outubro de 2011 às 17h47. Depois de ativar Macros, salve o documento e reabra-o. Kyle 5 de outubro de 2011 às 3:24 am Sim, estava recebendo um erro MARCOS e NAME. Eu habilitei os marcos, mas ainda obtive o erro NAME. Obrigado pelo seu tempo. Peter 4 de outubro de 2011 às 5:04 pm Sim, ele deveria funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office Kyle 4 de outubro de 2011 às 13h39. Eu estava pensando se esta planilha pode ser aberta com o escritório aberto. Então, como eu iria sobre este Peter, 3 de outubro de 2011, às 11:11 pm. Ou seja, emprestar) é sua taxa de juros. Se você deseja calcular a volatilidade histórica de uma ação, então você pode usar minha planilha histórica de volatilidade. Você também precisará considerar pagamentos de dividendos se este for um estoque que pague dividendos e insira o rendimento anual efetivo no campo de rendimento de quotdividend. Os preços que don039t deve combinar. Se os preços estiverem fora, isso significa apenas que o mercado está convencendo uma volatilidade diferente das opções do que o que você estimou em seu cálculo histórico de volatilidade. Isso pode estar em antecipação ao anúncio de uma empresa, fatores econômicos, etc. NK 1 de outubro de 2011 às 11:59 am Oi, i039m novo para opções. I039m calculando os prêmios Call e Put para TATASTEEL (usei a calculadora de opções American Style). Data - 30 de setembro de 2011. Preço - 415.25. Preço de exercício - 400 Taxa de juros - 9,00 Volatilidade - 37,28 (Eu obtive isso de Khelostocks) Data de validade - 25 de outubro CHAMADA - 25,863 PUT - 8,335 Estes valores estão corretos ou preciso alterar os parâmetros de entrada. Também me diga o que colocar para taxa de juros e de onde obter a volatilidade para estoques específicos em cálculo. O preço atual das mesmas opções é CALL - 27 PUT - 17.40. Por que existe tal diferença e qual deve ser a minha estratégia de negociação nestes Peter 8 de setembro de 2011 às 1:49 am Sim, é para opções européias, então isso irá atender às opções do índice indiano NIFTY, mas não as opções de ações. Para os comerciantes de varejo, eu diria que um BampS está próximo o suficiente para opções americanas de qualquer maneira - usado como um guia. Se você for um fabricante de mercado, no entanto, você gostaria de algo mais preciso. Se você estiver interessado em avaliar opções americanas, você pode ler a página no modelo binomial. Que você também encontra algumas planilhas lá. Mehul Nakar 8 de setembro de 2011 às 1:23 am é este arquivo feito em estilo europeu ou opção de estilo americano Como usar no mercado da INDIA à medida que as OPÇÕES indianas estão negociando em estilo americano, você pode torná-lo modelo de estilo americano para usuários do mercado indiano. Obrigado antecipadamente Mahajan 3 de setembro de 2011 às 12:34 Desculpe pela confusão, mas estou procurando alguma fórmula de volatilidade apenas para negociação de futuros (e não opções). Podemos usar a volatilidade histórica na negociação de futuros. Qualquer sourcelink que você tenha, será uma grande ajuda para mim. Peter 3 de setembro de 2011 às 6:05 da manhã 15 pontos é o lucro do spread, sim, mas você deve subtrair o preço que você pagou pelo spread, o que eu suponho é 5 - fazendo seu lucro total 10 em vez de 15. Peter 3 de setembro de 2011 às 6:03 am Você quer dizer opções em futuros ou apenas futuros diretos? A planilha pode ser usada para opções de futuros, mas não é útil se você estiver negociando apenas futuros diretos. Gina 2 de setembro de 2011 às 3:04 pm Se você olhar em 2011 PUTs para netflix - Tenho um spread - curto 245 e longo 260 - porque doesn039t isso reflete um lucro de 15 em vez de 10 Mahajan 2 de setembro de 2011 às 6: 58am Em primeiro lugar, agradecemos por fornecer o excel útil. Eu sou muito novo nas opções (anteriormente eu estava negociando em futuros de commodities). Por favor, me ajude a entender, como eu posso usar esses cálculos para futuras negociações (prata, ouro , Etc.) Se houver algum link, forneça-me o mesmo. Obrigado novamente por esclarecer milhares de comerciantes. Peter 26 de agosto de 2011 às 1:41 am Não há atualmente uma folha especificamente para spreads de calendário, no entanto, você pode usar as fórmulas fornecidas para criar o seu próprio com os parâmetros necessários. Você pode me enviar um e-mail se quiser e posso tentar ajudá-lo com um exemplo. Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2011 às 12:59 am Eu sou um comerciante de opções ativo com meu próprio boob de comércio, acho sua planilha quotOptions Strategies bastante útil, MAS, pode atender a spreads de calendário, eu acho que uma pista para inserir Minhas posições quando confrontado com opções e futuros contratos de diferentes meses Aguardo ansiosamente ouvir de você em breve. Peter 28 de junho de 2011 às 6:28 da manhã Sunil 28 de junho de 2011 às 11h42 em que endereço de email devo enviar Peter 27 de junho de 2011 às 7:07 pm Olá, Sunil, envie-me um e-mail e podemos levá-lo a conversa off-line. Sunil 27 de junho de 2011 às 12:06 Oi Peter, muito obrigado. Eu tinha passado pelas funções VB, mas eles usam muitas funções inbuild excel para cálculos. Eu queria escrever o programa no Foxpro (linguagem de tempo antigo) que não possui as funções inbuild nisso e, portanto, estava procurando lógica básica nele. Nunca menos, o excel também é muito útil, o que não acho que alguém também tenha compartilhado em qualquer site. Passei pelo material completo em Opções e você realmente fez um excelente compartilhamento de conhecimento em Opções. Você realmente discutiu em profundidade cerca de cerca de 30 estratégias. Chapéus. Obrigado Peter 27 de junho de 2011 às 6:06 am Olá Sunil, para Delta e Volatilidade Implícita, as fórmulas estão incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha no topo desta página. Para a Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site no cálculo da volatilidade. No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de que a opção expire no dinheiro Sunil 26 de junho de 2011 às 2:24 am Olá Peter, como faço para calcular o seguinte. Quero escrever um programa para executá-lo em vários estoques por vez e fazer varredura de primeiro nível. 1. Delta 2. Volatilidade implícita 3. Volatilidade histórica 4. Probabilidade de lucro. Você pode me guiar nas fórmulas. Peter 18 de junho de 2011 às 2:11 am Pop up O que você quer dizer, tubarão 17 de junho de 2011 às 2:25 da manhã, onde está o pop up Peter 4 de junho de 2011 às 6:46 am Você pode tentar minha planilha de volatilidade que irá calcular a volatilidade histórica Que você pode usar no modelo de opção. DevRaj 4 de junho de 2011 às 5:55 am Muito útil artigo legal e o excel é muito bom Ainda uma pergunta Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço no local, tempo) Satya 10 de maio de 2011 às 6:55 am Acabo de começar a usar A planilha fornecida por você para troca de opções. Um maravilhoso material fácil de usar com dicas adequadas para fácil utilização. Obrigado pelos seus melhores esforços para ajudar a educar a sociedade. Peter 28 de março de 2011 às 16h43. Funciona para qualquer opção européia - independentemente do país onde as opções são negociadas. Emma 28 de março de 2011 às 7:45 am Você tem isso para ações irlandesas. Peter 9 de março de 2011 às 9:29 pm Olá Karen, esses são alguns grandes pontos Aderindo a uma metodologia de sistema é muito difícil. É fácil distrair-se com todas as ofertas que estão por aí. Estou observando de perto alguns serviços de escolha de opções no momento e planejo listá-los no site se eles provarem ser bem-sucedidos. Karen Oates 9 de março de 2011 às 8:51 pm Sua negociação de opções não está funcionando porque você não encontrou esse sistema certo ainda ou porque você ganhou em um sistema. O que você pode fazer para encontrar o sistema certo e, em seguida, cumpri-lo? Poderia um monte de O que não está funcionando para você seja por causa de como você está pensando Suas crenças e mentalidade Trabalhar em melhorar você ajudará todas as áreas de sua vida. Peter 20 de janeiro de 2011 às 17h18 Claro, você pode usar a volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de precificação é que você tenha sua própria idéia de volatilidade para que você saiba quando o mercado está fazendo um valor diferente do seu. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou dispendiosa com base em níveis históricos. A planilha é realmente mais uma ferramenta de aprendizado. Para usar as volatilidades implícitas para os gregos na planilha, é necessário que a pasta de trabalho possa consultar os preços das opções on-line e baixá-las para gerar as volatilidades implícitas. That039s por que desbloqueei o código VBA na planilha para que os usuários possam personalizá-lo para suas necessidades exatas. T castelo 20 de janeiro de 2011 às 12:50 pm Os gregos que são calculados na guia OptionPage do OptionTradingWorkbook. xls parecem depender da volatilidade histórica. Os Gregos não deveriam ser determinados pela Volatilidade Implícita. Comparando os valores dos gregos calculados por esta pasta de trabalho produz valores que concordam com, por exemplo, Os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim somente se as fórmulas forem editadas para substituir HV por IV. Peter 20 de janeiro de 2011 às 5:40 am Ainda não - você tem alguns exemplos que você pode sugerir O modelo de precificação que usam r 20 de janeiro de 2011 às 5:14 am qualquer coisa disponível para opções de taxa de juros Peter 19 de janeiro de 2011 às 8:48 pm É a volatilidade esperada que o subjacente realizará até agora até a data de validade. Questão geral 19 de janeiro de 2011 às 5:13 pm oi, é o volume histórico volatilidade anualizado vol, ou vol para o período de hoje até a data de validade obrigado. Imlak 19 de janeiro de 2011 às 4:48 am muito bom, resolveu meu problema SojaTrader 18 de janeiro de 2011 às 8:50 am muito feliz com a planilha muito útil obrigado e cumprimentos da Argentina Peter 19 de dezembro de 2010 às 21h30 Olá Madhuri, faça Você ativou Macros. Consulte a página de suporte para obter detalhes. Madhuri 18 de dezembro de 2010 às 3:27 am amigo querido, a mesma opinião que eu tenho sobre a folha de cálculo que esse modelo não funciona, não importa o que você coloque na página básica de valores, ele tem um erro de nome inválido (nome) para todos As células de resultados. Mesmo quando você abre o objeto pela primeira vez, os valores padrão que o criador colocou don039t até mesmo funcionam no dia 25 de novembro de 2010 às 9:29 am. Essas fórmulas funcionam para o mercado indiano. Por favor, responda rick 6 de novembro de 2010 às 6:23 am Você tem Para estoques dos EUA. Egress63 2 de novembro de 2010 às 7:19 am Excelentes coisas. Finalmente, um bom site com uma planilha simples e fácil de usar - um estudante de MBA gratificado. Dinesh 4 de outubro de 2010 às 7:55 am Pessoas, isso funciona e é bastante fácil. Apenas ative as macros no excel. A maneira como foi colocada é muito simples e com pouca compreensão de Opções, qualquer um pode usá-lo. Ótimo trabalho, especialmente Option Strategies amp Option Page. Peter 3 de janeiro de 2010 às 5:44 am A forma dos gráficos é a mesma, mas os valores são diferentes. Robert 2 de janeiro de 2010 às 7:05 am Todo o gráfico na folha Theta é idêntico. São Call Oprion Preço dados gráficos corretos thx daveM 1 de janeiro de 2010 às 9:51 am O item aberto imediatamente para mim, funciona como um charme. E o livro Benninga. Estou muito satisfeito por você referenciá-lo. Peter 23 de dezembro de 2009 às 4:35 pm Olá, canção, você tem a fórmula atual para opções asiáticas. Canção 18 de dezembro de 2009 às 10:30. Oi Peter, eu preciso da sua ajuda sobre o preço da opção asiática usando excel vba. Não sei como escrever o código. Por favor me ajude. Peter 12 de novembro de 2009 às 6:01 pm A planilha não funciona com o OpenOffice Wondering 11 de novembro de 2009 às 8:09 am Qualquer solução que funcione com o OpenOffice rknox 24 de abril de 2009 às 10:55 am Muito legal Muito bem feito. Você, senhor, é um artista. Um hacker antigo (76 anos - começou no PDP 8) para outro. Peter 6 de abril de 2009 às 7:37 am Dê uma olhada na seguinte página: Ken 6 de abril de 2009 às 5:21 am Oi, e se eu estiver usando o Office no Mac, ele tem um erro de nome inválido (nome) para todos os resultados Células. Thx giggs 5 de abril de 2009 às 12:14 da manhã Ok, está funcionando agora. Eu salvei o amplificador fechou o arquivo excel, abriu novamente, e os resultados estavam lá, nas áreas azuis do FYI, eu tinha habilitado todas as macros em quotSecurity of the macrosquot. Pode esperar para jogar com o arquivo agora. Giggs 5 de abril de 2009 às 12:06 pm Eu não vejo o popup. Uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bastante diferente das versões anteriores. Eu habilitei todas as macros. Mas eu ainda recebo o erro de nome. Alguma idéia de giggs 5 de abril de 2009 às 12:00 da tarde. Não vejo o popup. Uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bastante diferente das versões anteriores. Qualquer idéia Admin 23 de março de 2009 às 4:17 am A planilha exige que as Macros sejam ativadas para que ele funcione. Você vê um pop-up na barra de ferramentas perguntando se você deseja ativar esse conteúdo. Apenas clique e selecione quotenablequot. Envie-me um e-mail se precisar de mais esclarecimentos. Decepcionado, 22 de março de 2009, às 4:25 pm, esse modelo não funciona, independentemente do que você colocou na página básica de valores, ele possui um erro de nome inválido (nome) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre o objeto pela primeira vez, os valores padrão que o criador colocou don039t ainda funcionam. Adicionar uma cópia de comentário Copyright 2005 Option Trading Tips. Todos os direitos reservados. Mapa do site NewsletterExcel Spreadsheets Abaixo estão os arquivos da planilha que devem ser compatíveis com Excel 97 e versões superiores. O cenário pára a maneira Bayesiana, junho de 2013 Folha de cálculo usada para demonstrar como os níveis de parada funcionam e quanto o risco de várias regras de decisão o deixa levar como referenciado na história de junho de 2013 por Burton Rothberg. A zona de conforto de put e call, maio de 2009 Estas planilhas incluem os modelos de preços da LLP referenciados na história de Techniques de negociação de maio de 2009 por Paul Cretien. Construindo um melhor estrangulamento, março de 2009 Estas planilhas incluem os modelos referenciados na história de Techniques de Negociação de março de 2009 por Paul Cretien. Eles também devem ser usados no lugar das folhas de trabalho anteriormente associadas às histórias de Creusta Trading Techniques. Calibração de estratégias de lucros e perdas, fevereiro de 2009 Esta planilha inclui os modelos referenciados na história de técnicas de negociação de novembro de 2009 por Michael Gutmann. Comparando modelos de preços de opções Essas planilhas incluem os modelos referenciados na história de Techniques de negociação de junho de 2008 por Paul Cretien. Eles também devem ser usados no lugar de folhas de trabalho anteriormente associadas à história da Cretiques September 2006 Trading Techniques. Comparando modelos de preços de opções Estas planilhas incluem os modelos referenciados na história de técnicas de negociação de setembro de 2006 por Paul Cretien. Estatísticas de desempenho padrão Estas planilhas incluem mais das estatísticas de desempenho referenciadas neste artigo sobre o comércio sistemático baseado em padrões. Artigo de referência: Padrões de negociação na areia, novembro de 2004. Resumo do desempenho I Primeira planilha apresentando o resumo de desempenho completo discutido no artigo. Artigo de referência: Reversões de lucros em ações e títulos, fevereiro de 2004. Resumo do desempenho II Segunda planilha que mostra o resumo do desempenho completo discutido no artigo. Artigo de referência: Reversões de lucros em ações e títulos, fevereiro de 2004. Planilha de preços de opções Esta planilha incluiu folhas de cálculo para cada uma das opções nulas e a chamada coberta. Artigo de referência: abrangendo opções, março de 2003. Planilha de preços de opções Esta planilha usa o modelo Black-Scholes para fornecer preços teóricos para opções de colocação e chamada. Artigo de referência: Novas opções no aumento do seu patrimônio líquido, outubro de 2002. Tabela de correspondência A matriz de correlação completa que retrata as relações de retorno entre as ações do mesmo e do setor cruzado. Artigo de referência: dois podem ser melhores do que um, em setembro de 2002. Calculadora de vantagens matemáticas Folha de cálculo para calcular os resultados esperados, vantagem matemática e retorno anual para um comércio de opções, dados os pressupostos de entrada. Artigo de referência: Determinando os resultados esperados de uma troca de opções, agosto de 2002. Calculadora de estado do mercado Folha de cálculo para determinar o estado do mercado, conforme definido em Ouvir os mercados, nota por nota, julho de 2002. Calculadora de raias Folha de cálculo para analisar as tendências dos preços, como Explicado em Streaking os preços podem ser reveladores, em abril de 2002. Calculadora Fibonacci Uma ferramenta para aplicar a análise de Fibonacci tanto para futuros quanto para ações. Artigo de referência: negociação com retracões Fibonacci, fevereiro de 2002. Ferramenta de retração Esta planilha executa automaticamente os cálculos de retração descritos na conexão Elliott-Fibonacci, outubro de 2001. Aplicação de gerenciamento de dinheiro Esta planilha implementa a técnica de gerenciamento de dinheiro discutida em 3x1Mais do que você pensa, dezembro de 1999 Tabela de classificação de software Uma planilha que permite aos usuários criar classificações personalizadas do software de negociação revisado no lançamento de software de negociação Day, edição especial 1999. Calculadora de força de mercado Folha de cálculo mostrando técnicas para jogar tanto a longo prazo como a curto prazo. Artigo de referência: Skimming the trend, fevereiro de 1999. Ferramenta de medidas repetidas Folha de cálculo aplicando análises de medidas repetidas detalhadas em Out of sample, fora de contato, janeiro de 1999. Dados ajustados por proporção, gráficos Estas planilhas incluem os gráficos e dados utilizados para este artigo na avaliação Sistemas que utilizam dados ajustados em razão. Artigo de referência: Verdade seja dita, janeiro de 1999. Exemplo de Datamining Esta planilha inclui os gráficos e dados usados para Trabalhar em uma mina de carvão, em janeiro de 1999, bem como dados adicionais fora da amostra não mostrados no artigo. Calculadoras de tamanho de negociação Cálculos para o escore z, correlação e métodos f óptimos de gerenciamento de dinheiro, conforme descrito em Pontuação alta e baixa, abril de 1998. Folha de cálculo da banda Bollinger Folha de cálculo que calcula as faixas de Bollinger. Artigo de referência: as bandas de Bollinger são mais do que atende o olho, novembro de 1997. Tabela de cálculo do MACD crossover Sequecedor que calcula o preço para o futuro que faria com que o MACD cruzasse amanhã. Artigo de referência: Sinal do crossover, outubro de 1997. EMA crossover forecaster Spreadsheet que calcula o preço para o futuro que causaria uma média móvel exponencial de nove períodos e uma EMA de 18 períodos para atravessar amanhã. Artigo de referência: Operador suave, setembro de 1997. Calculadora RSI Folha de cálculo que calcula o oscilador de força relativa. Artigo de referência: Construindo uma melhor armadilha de velocidade, maio de 1997. Calculadora estocástica Folha de cálculo que calcula o oscilador estocástico. Artigo de referência: Construindo uma melhor armadilha de velocidade, maio de 1997. Calculadora Williams R Folha de cálculo que calcula o oscilador Williams R. Artigo de referência: Construindo uma armadilha de velocidade melhor, maio de 1997. Calculadora Momentum Folha de cálculo que calcula o oscilador momentum. Artigo de referência: Uma arma de radar no preço, abril de 1997. Calculadora da taxa de troca Folha de cálculo que calcula o oscilador da taxa de troca. Artigo de referência: Uma arma de radar no preço, abril de 1997. Calculadora MACD Folha de cálculo que calcula o oscilador de convergência-divergência em média móvel. Artigo de referência: uma arma de radar no preço, abril de 1997.
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